[ 产品信息 ] - 株式会社AFAS | AFAS Inc. - Advanced Financial Advisory and Systems

[ Skipper ] 市场交易・风险管理系统

Skipper是一个市场型交易管理与风险管理的综合管理系统。从资金、外汇、股票、债券等即期商品到利率衍生性商品、期货商品等各种各样的金融商品，Skipper在提供综合管理的同时，以用户的视点通过不同的角度进行高度的投资组合管理和风险分析，是一个整合了前、中、后台业务功能的新一代系统。通过利率交换、货币交换、上/下限等衍生性商品的交易管理与定价功能，也可作为强化衍生性商品销售的顾客提案系统来使用。

采用共通的引擎，从管理成本方面给予客户最强有力的支持

引入跨产品的概念，在提供交易数据输入、投资组合管理、现金流管理、风险管理、担保管理、报表等基本功能之上，加入各种各样的分析功能。对象用户可为银行、证券、寿险、投资顾问、对冲基金的专业交易人士、风险管理人士、绩效管理人士，从交易员层面到公司风险架构，系统提供了滿足各种大小需求的功能。

[ SkipperBanking ] 银行账簿综合风险管理系统（市场风险、ALM、信用风险)

在Skipper所管理的市场型商品之上加入存贷款商品，系統实现了基於现值的部位管理、敏感度管理等银行中台部门的综合性风险一体化管理。与Skipper使用共通的逻辑提高了兼容性减少了接口成本，也可以作为市场风险管理服务器来灵活使用。系统同时装备了各种模拟分析功能，可以对投资组合做多样的分析。

[ SkipperCm ] 资金、外汇管理系统

目前，很多金融机构对于资金周转还处于近乎手工管理的状态。对今后的利率变化，除了加强市场型业务及与分行业务的紧密联系之外，不可避免地需要把复杂的业务进行系统化。通过与Skipper的联动，由市场型交易而来的资金周转数据不需再做画面输入即可进行管理。

[ SkipperBiz ] 衍生性金融商品提案系统

以营业员对顾客拓展已有交易及获取新交易为目的，使近年来需求不断高涨的衍生性金融商品交易的提案、契约变得更为容易，是一个以提案活动的合理化、操作风险的降低、公司层面的市场信息及衍生性金融商品相关商业信息的共享、新商品的开发及提案活动的高速化为目标的系统。

[ Levee ] BIS风险计算系统

Levee是一个对应从2007年3月决算期（日本）开始实施、对新巴塞尔协议的信用风险资产额进行计算的系统。通过对银行会计帐务系统等各种外部系统所提供的数据的有效利用，系统提供了标准法(SA)、基础内部评等法(FIRB)、现行法等3种计量方法，按巴塞尔II固有的资产类别对资产进行分类与担保分配处理，根据金融主管部门的详细规定进行信用风险加权后的风险性资产总额的计量。

此外，LeveePR可对内部评等法所需的风险参数进行推算。

[ SkipperTs ] 历史数据的图表分析

市场数据（利率、汇率、波动率）通过利率曲线、波动率曲线等历史图表来显示。除了可通过视觉来确认市场走向外，还可以及时发现缺损的数据。

[ Stream ] 实时有价证券管理

实时利用金融市场的数据，对有价证券的投资组合进行管理。广泛支持债券、期货、外汇、REIT、ETF等有价证券。

[ SkipperCommodity ] 商品衍生物的定价与风险分析

提供商品期货、商品交换、商品选择权的部位管理、风险管理等功能。