[ SkipperCommodity - 製品情報 ] - 株式会社エイファス AFAS Inc. - Advanced Financial Advisory and Systems

SkipperCommodity(Skipperオプションモジュール)

※該当商品はSkipperのオプションモジュールです。ご利用にはSkipperが必要です。

SkipperCommodityを取り巻く環境

価格の変動リスクが大きくなっているコモディティ市場において、リスクヘッジを行うためには、コモディティ・デリバティブ取引の適切なリスク管理が不可欠です。

自然、政治、経済環境の変化により、各種コモディティの価格変動リスクが大きくなっています。その価格変動による損失を最小限にするためには、適切なヘッジを行う必要があります。そのようなヘッジニーズにお応えするために、コモディティ・デリバティブ管理システム「SkipperCommodity」を開発致しました。

SkipperCommodity取引画面

コモディティスワップ取引画面

SkipperCommodityの概要

各種コモディティを原資産とするデリバティブ取引を統合的に管理し、時価及び市場リスクを評価を可能とするシステムです。

SkipperCommodityは、取引管理、期日管理、帳票管理を通じてコモディティ・デリバティブ取引の統合的な管理を可能とします。各取引の時価・感応度評価に加え、多様な観点からポートフォリオ分析を行うことができ、リスク分析に有益な情報を提供します。また、帳票管理等バックオフィス関連機能も搭載されているため、コモディティ・デリバティブを扱うユーザにとって必要十分な機能を備えています。

プライシング画面

コモディティスワッププライシング画面

SkipperCommodityの特徴

多くの金融機関で実績のあるSkipper評価エンジンを実装しています。また、一貫性のあるユーザインタフェースを採用しています。

当社のSkipperは、多くの金融機関でご利用頂いている実績のある市場リスク管理システムです。SkipperCommodityの評価エンジンは、このSkipperの開発に携わった開発チームが担当しておりますので、高い信頼性があります。Skipperと一貫性のあるユーザインタフェースを採用しているため、Skipperユーザにとって使いやすいものとなっております。また、改正後の商品先物取引法に対応済みですので、金融庁報告用資料も作成頂けます。

コモディティ先物カーブ

コモディティ先物カーブ画面

SkipperCommodity帳票サンプル

コモディティスワップ締結票

SkipperCommodityの機能

統合的な取引管理機能、多面的な評価分析機能で、効率的なリスク管理を提供。

SkipperCommodityでは、

  • ・コモディティ・デリバティブ取引の入力、参照、承認の取引管理

  • ・価格更改や差金受渡の期日管理

  • ・チケットや取引一覧表出力の帳票管理等の管理機能、時価評価、ポートフォリオ分析による
     感応度の計算

加えて、各種コモディティの先物価格、金利、為替等のマーケット情報を集約して、必要に応じて参照することができる市場情報集約機能をご用意しております。

  • ・取引入力・参照・修正

  • ・取引承認

  • ・マーケットデータ取得

  • ・イールドカーブ機能

  • ・フォワードカーブ機能(先物ベース)

  • ・スワップリセット機能

  • ・ポートフォリオ評価(理論値・感応度)

  • ・マスター管理

  • ・セキュリティ機能(ログイン管理)

SkipperCommodityの導入事例

金利、為替デリバティブと合わせて、コモディティ・デリバティブの統合的な管理を目指して、SkipperCommodity を導入

Skipper導入行において、旧コモディティ管理システムのリプレース、業務上不可欠な独自帳票の作成、法制度への緊急対応を実現

  • - 導入業務部門:

    地方銀行 市場金融部様

  • - 導入背景:

    既に、金利、為替デリバティブをSkipperによって管理されていた当銀行様は、コモディティ・デリバティブについては他社システムによって管理されていました。

    地域特性として、コモディティ・デリバティブ取引を望む顧客が増える可能性が高くなると予想され、また、現行システムの保守期限を迎えることもあったため、リスク評価の信頼性があり、カスタマイズ要望を反映させることができるシステムを探しておられました。

使い慣れたSkipperに機能、画面、操作性に共通性があるSkipperCommodityの導入による統一的で、効率的なリスク管理と業務上不可欠な帳票の開発

当銀行様は、金利・為替デリバティブの市場リスク管理を行う目的で、Skipperを長い間利用されてきました。そのSkipperと機能、画面、操作性に共通性があり、効率的なリスク管理が可能となること、Skipperでは各種のカスタマイズ帳票を利用されていて、コモディティにおいても同様の帳票が不可欠であることから、SkipperCommodityの導入を決断されました。

システム本番稼働間近の法改正による金融庁報告資料の変更にも迅速に対応

本番稼動が4ヶ月後となった時期に、商品先物取引法の改正より、コモディティ・デリバティブ取引の報告義務が取扱業者に課されることとなったため、短期間での帳票開発が必須となりましたが、人員を投入して、本番稼動に間に合わせることができました。この例のように、法改正にも迅速に対応し、お客様のニーズに応えることが可能です。

SkipperCommodityの関連製品

  • - Skipper:

    市場リスク管理システム「Skipper」により、コモディティ以外のデリバティブ商品についても統一的かつ効率的なリスク管理が実現できます。

関連製品 → 「Skipper」
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