[ SkipperBanking - 製品情報 ] - 株式会社エイファス AFAS Inc. - Advanced Financial Advisory and Systems

SkipperBanking

SkipperBankingを取り巻く環境

今までのALMシステムは、現状把握だけだったのではないでしょうか。計算結果に対して変化するパラメータの影響を排除・捨象していました。

データを遡って分析することで、結果を導くパラメータの傾向を分析できます。そこで将来のターゲットが決まってきます。そして、その将来のターゲットに対して、目標とのズレを把握することが重要になってきます。そのために必要なものは、結果を算出するロジックの理解とパラメータとの関係に関わる知識です。仮定を置いて将来の結果を予想させたり、パラメータを変化させて、結果を出したりします。結果を数字で示すことが大切です。

経営管理に求められるもの

理想的な経営の実現

SkipperBankingの概要

SkipperBankingは商品カバーも広く、洗練された評価ロジックを備え、シナリオに沿った分析が可能な、次世代のALMシステムです。

市場系取引と預貸金の統合的な市場リスク管理システムです。キャッシュフローをベースとした資金満期の時価算出を行います。仕組債やオプションのプライシングも可能なため、銀行全体の線形・非線形リスクを高度なモデルを駆使して計算します。統合的に計量、管理することで、お客様のリスクの所在を明らかにします。シミュレーション機能も充実しており、今まで想像のみだった将来像を数字として示します。

SkipperBankingの特徴

市場系取引管理システムであるSkipperをベースとし、預貸金を含めたALMに拡張したシステムです。

市場系商品管理のノウハウを預貸金管理に応用しました。Skipper同様に、デリバティブ、債券、仕組債、MBSなど管理および評価が可能なALMシステムです。

貸金の約定毎の時価計算が可能なので、顧客別時価の算出が可能です。また、計算が約定毎であるため、取引の検証も計算値の検証も容易です。

SkipperBankingの機能

通常のマチュリティー・ラダーや時価評価の他にも、VaRやアウトライヤー帳票といった市場リスク管理が可能です。シミュレーションとしては、ストレステスト、期間損益、EaRの算出が可能です。

取引は自動に取込めますので、取引修正入力がなければ全自動で月次計算を終了します。

Skipperと連携することで、デリバティブ取引を各帳票や分析に反映することが可能です。また、仕組債、仕組預金、仕組貸出の評価も可能となります。

  • ・多通貨管理

  • ・簡単な取引補正機能

  • ・カスタマイズしたALM科目階層

  • ・柔軟な帳票集計機能

  • ・金融庁報告・日銀報告に対応

  • ・預貸金の時価開示に対応

  • ・コア預金を含めたリスク計算機能

  • ・プリペイメントを考慮した計算機能

SkipperBankingは市場系取引・預金・貸金の統合的な市場リスク管理システムです

SkipperBankingの導入事例

ミドルオフィス業務は毎月定型の報告と、年1度の年度計画が立てられればよいと考えられていましたが、SkipperBankingを使うことにより、毎月の数値の変化において原因を追及できる様になりました。

ミドルオフィスでは、各フロントシステムを使える権限がありましたが、システムがばらばらで、操作も統一化されていませんでした。今後、提出する計数には、統一した手法のシステムを用いることができます。

  • - 導入業務部門:

    金融機関における金融リスク管理部門担当者様

  • - 導入背景:

    今までの報告は、各フロントシステムの帳票を集めてきて編集していました。SkipperBankingには各フロントシステムの取引が全て入っているので、帳票を集めて編集する必要がありませんし、操作性が一貫しているため、取引の検索も簡単です。

    出力階層を事前に指定したり、帳票毎に出力対象取引を指定できたりして、自由度の高い帳票が作れます。ロジックも統一されているため、説明が簡単です。

ALM管理が高度化するに従って、計算ロジックも複雑化してきました。ばらばらのシステムではイールドカーブが異なっていました。

金利満期の管理から資金満期の管理へ、デュレーションの管理からGPSの管理へ、VaRからストレステストによる管理になるにつれて、計算ロジックが複雑になってきます。評価の基準となるイールドカーブも統一を図るべきです。ばらばらのシステムではこれらロジックの違いが顕著になります。統一したロジックを持つSkipperBankingのようなALMシステムがなければ、結果を統合する作業から解放されません。

SkipperBankingのオプションモジュール

コア預金残高の推計モデル構築、住宅ローンの生涯収益分析とプリペイメント計量について、オプションで計算モジュールを追加したり、導入コンサルティングを実施したりしています。

  • - コア預金分析モジュール:

    コア預金残高推計を各種モデルで推計します。推計した結果はSkipperBankingとセットで利用することで、SkipperBankingのコア預金残高推計値として利用できます。

コア預金モデルパラメータ推計画面および計算結果画面

混合正規分布モデルパラメータ推計画面および計算結果画面
  • - 住宅ローン生涯収益モジュール:

    住宅ローンのプリペイメント分析とプリペイメントを考慮した損益シミュレーションが出来ます。SkipperBankingとセットで利用することで、プリペイメントを考慮したリスク値が計算できます。

プリペイメントリスクと管理の重要性

プリペイメントの影響先

SkipperBankingの関連製品

  • - Skipper:

    Skipperと連携することで、有価証券、為替取引、デリバティブを一緒にして計量することができます。

関連製品 → 「Skipper」
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